Bankmanagement mittels Risiko-Rendite-Steuerung

Dieses Buch behandelt umfassend und nahtlos Risikomanagement, Produktpreisgestaltung, Kapitalmanagement und Eigenkapitalrendite. Strategische Planung, einschließlich der erforderlichen quantitativen Methoden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Bankmanagements und der -kontrolle. Eine gründliche Einführung in die fortgeschrittenen Methoden des Risikomanagements für Kreditrisiko, Gegenparteirisiko, Marktrisiko, operationelles Risiko und Risikoaggregation wird bereitgestellt. Darüber hinaus werden direkt anwendbare Konzepte und Daten wie makroökonomische Szenarien für die strategische Planung und Stresstests sowie detaillierte Szenarien für operationelles Risiko und fortgeschrittene Konzepte für Kreditrisiko in verständlicher Sprache präsentiert. Das Buch hebt die Auswirkungen und Chancen der Basel-III- und Basel-IV-Umsetzungen (ab 2022) hervor, insbesondere in Bezug auf Kapitalmanagement und Eigenkapitalrendite. Eine Fülle von wesentlichen Hintergrundinformationen aus der Praxis, internationalen Beobachtungen und Vergleichen sowie zahlreiche anschauliche Beispiele machen dieses Buch zu einer nützlichen Ressource für etablierte und zukünftige Fachleute im Bankmanagement, Risikomanagement, Kapitalmanagement, Controlling und Rechnungswesen.

Autorentext

Johannes Wernz hat viele Jahre Erfahrung in der Banken- und Versicherungsbranche, als Modellmanager sowie in Beratungs- und Prüfungsfunktionen. Er war Berater und Consultant für mehrere bekannte internationale Banken in London, Zürich, Frankfurt und anderen Standorten.

Klappentext

Strategische Planung, einschließlich der erforderlichen quantitativen Methoden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Bankmanagements und der -kontrolle. In diesem Buch werden Kapital, Risiko und Rendite umfassend und nahtlos behandelt. Eine gründliche Einführung in die fortgeschrittenen Methoden des Risikomanagements für alle Banksektoren wird diskutiert. Darüber hinaus werden direkt anwendbare Konzepte und Daten wie makroökonomische Szenarien für die strategische Planung und Stresstests sowie detaillierte Szenarien für operationelles Risiko und fortgeschrittene Konzepte für Kreditrisiko in verständlicher Sprache präsentiert. Das Buch analysiert die Auswirkungen makroökonomischer und regulatorischer Entwicklungen, wie die Basel-III-Regeln, auf die Planung und stellt die Konsequenzen für die aktive Bewältigung dieser Herausforderungen dar, insbesondere in Bezug auf Kapital. Eine Fülle von wesentlichen Hintergrundinformationen aus der Praxis, internationalen Beobachtungen und Vergleichen sowie zahlreiche anschauliche Beispiele machen dieses Buch zu einer nützlichen Ressource für etablierte und zukünftige Fachleute im Bankmanagement, Risiko-/Renditemanagement, Controlling und Rechnungswesen.

Johannes Wernz hat viele Jahre Erfahrung in der Banken- und Versicherungsbranche, als Modellmanager sowie in Beratungs- und Prüfungsfunktionen. Er war Berater und Consultant für mehrere bekannte internationale Banken in London, Zürich, Frankfurt und anderen Standorten.

Die Übersetzung wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durchgeführt. Eine anschließende menschliche Überarbeitung erfolgte vor allem in Bezug auf den Inhalt.

Inhalt

1 Outline.- 2 Bankmanagement und Steuerung.- 3 Banken in ihrem regulatorischen und wirtschaftlichen Umfeld.- 4 Risikomodellierung und Kapital - Kreditrisiko (Darlehen).- 5 Risikomodellierung und Kapital - Gegenparteirisiko (EPE).- 6 Risikomodellierung und Kapital - Kreditrisiko (Verbriefungen).- 7 Risikomodellierung und Kapital - Marktrisiko.- 8 Risikomodellierung und Kapital - operationelles Risiko.- 9 Risikomodellierung - Asset Liability Management (ALM).