Ist klein auch schlecht oder ist der SDAX falsch konstruiert?

Das Buch führt zu den Grundlagen und der Entwicklung der Kapitalmarktherie aus. Es spannt den Bogen über das Minimum Varianz Portfolio, zum Capital Asset Pricing Modell und untersucht im Rahmen einer multivariaten Regressionsanalyse das auftreten von Value-Effekt (Buch-zu-Marktwertverhältnis) und Size-Effekt (Markwert), bzw. den additionalen Erklärungsgehalt selbiger Effekte auf die Preisbewegung von Aktien, welche in den Jahren von 2005-2012 im Prime Standard Segment der Deutschen Börse gelistet waren.

Autorentext

Hochschulreife am Remstal Gymnasium Weinstadt 2006. Hochschulstudium zum Diplom Volkswirt bis 2011 an der Technischen Universität Dresden. Risikocontrolling für den Deutsche Post Pensionsfonds bis 2012 in Bonn. Unternehmenskommunikation beim Bankhaus Metzler in Frankfurt bis 2014.Consultant Lohnwerk Berlin GmbH bis 2016, CSO seit 2016.