Untersuchung eines Einsparten-Ruinmodells

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem möglichen Aufbau
interner Ruinmodelle für
Schadensversicherungssparten. Als Datenbasis dienten
mit Monte-Carlo-Simulation
erzeugte Zufallszahlen, die als fiktiver
Kundenbestand verwendet wurden.
Eingangsgrößen des Modells sind u.a. der Zins, das
Startkapital, ein Sicherheitszuschlag sowie optional
die Berücksichtigung einer Rückversicherung. Mit
verschiedenen Schadenzahl- sowie Schadenhöhenverteilungen
sollen mögliche Vorgehensweisen zur Ermittlung von
ein- und mehrjährigen Ausfallwahrscheinlichkeiten in
der Arbeit aufgezeigt werden.

Autorentext

2002-2006: Studium der Wirtschaftsmathematik an der FH Koblenz - Standort RheinAhrCampus Remagen -2004-2005: Praktikum bei der Debeka Krankenversicherungsverein a.G.2001-2002: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Trier

Klappentext

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem möglichen Aufbauinterner Ruinmodelle fürSchadensversicherungssparten. Als Datenbasis dientenmit Monte-Carlo-Simulationerzeugte Zufallszahlen, die als fiktiverKundenbestand verwendet wurden.Eingangsgrößen des Modells sind u.a. der Zins, dasStartkapital, ein Sicherheitszuschlag sowie optionaldie Berücksichtigung einer Rückversicherung. Mitverschiedenen Schadenzahl- sowie Schadenhöhenverteilungensollen mögliche Vorgehensweisen zur Ermittlung vonein- und mehrjährigen Ausfallwahrscheinlichkeiten inder Arbeit aufgezeigt werden.