Analyse der Preiskonvergenz auf den Elektrizitätsmärkten DE und FR

In einem in Matlab implementierten, hybriden Modell sollen die Effekte des Market Couplings im europäischen Binnenmarkt für Elektrizität aufgezeigt werden. Als zu analysierende Marktgebiete wurden Deutschland und Frankreich ausgewählt. Das verwendete hybride Modell ist angelehnt an ein risikoneutrales Strukturmodell und berücksichtigt sowohl fundamentale Einflüsse der beiden Märkte als auch die Stochastik von Brennstoffpreisen, Nachfrage und verfügbaren Kapazitäten. Die Preisfindung erfolgt einerseits anhand einer Merit Order, andererseits werden Preisspitzen als Ergebnis der Knappheit von verbleibender Kapazität im System nach Deckung der Nachfrage dargestellt.

Autorentext

Die Autorin erlangte den Titel Master of Science im Studiengang Energie- und Finanzwirtschaft und arbeitete anschließend für ein Energiehandelshaus. Momentan ist sie in der Beratung im Bereich Commodities tätig.