Anwendung technischer Indikatoren auf simulierte Finanzzeitreihen

Diese Arbeit ist in der Arbeitsgruppe Angewandte Mathematische Statistik der Technischen Universität Kaiserslautern entstanden und untersucht verschiedene populären technischen Indikatoren auf realen und simulierten Finanzzeitreihen.Auf Basis von technischen Indikatoren werden im Wertpapierhandel Handelsstrategien definiert. Zusätzlich zu den einzelnen Indikatoren wurden auch Kombinationen von Indikatoren untersucht.Neben einer Einführung in die verschiedenen Indikatoren und ihrer Handelsstrategien werden auch verschiedene Techniken der Zeitreihen Analyse vorgestellt.Zur Auswertung auf realen Daten wurden DAX, Dow Jones, USD/EUR Wechselkurs und Bund Future herangezogen. Die Simulation der Zeitreihen erfolgt mit Hilfe von verschiedenen Zeitreihenmodellen. Unter anderem werden ARMA, ARMA - GARCH und ARMAX - GARCH Modellen zur Simulation verwendet.

Autorentext

Carsten Zimmer, Dipl.-Math oec.: Studium der Wirtschaftsmathematik mit Schwerpunkt Finanz- mathematik an der Universität Kaiserslautern. Researchmanager Quantitative Produkte/Aktien, Deka Investment GmbH