Bâle III : modèles internes pour le risque de crédit

Cet ouvrage donne un aperçu des accords de Bâle et de la réglementation du secteur bancaire. Il décrit le mécanisme d'estimation des exigences de fonds propres pour le risque de crédit en Europe et aux États-Unis, en mettant l'accent sur une méthode de calcul basée sur les notations internes. Il vise à expliquer les impacts sur l'estimation des actifs pondérés en fonction des risques, causés par la série de réformes supplémentaires de Bâle III en 2017, déclenchées par la crise financière mondiale.

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Tatjana Radulovic a obtenu son diplôme à l'Université technique de Vienne, à la faculté de mathématiques financières et actuarielles, en septembre 2018, avec un mémoire sur l'impact des accords de Bâle III sur l'estimation du risque de crédit.