Basel III: Interne Modelle für Kreditrisiken

Diese Arbeit gibt einen Einblick in die Basler Vereinbarungen und die Regulierung des Bankensektors und beschreibt den Mechanismus zur Schätzung der Kapitalanforderungen für Kreditrisiken in Europa und den USA, wobei der Schwerpunkt auf einer internen ratingbasierten Berechnungsmethode liegt. Ziel ist es, die Auswirkungen der zusätzlichen Reformen von Basel III aus dem Jahr 2017, die durch die globale Finanzkrise ausgelöst wurden, auf die Schätzung der risikogewichteten Aktiva zu erläutern.

Autorentext

Tatjana Radulovic se graduó en la Universidad Tecnológica de Viena, en la facultad de Matemáticas Financieras y Actuariales, en septiembre de 2018 con una tesis sobre el impacto de los acuerdos de Basilea III en la estimación del riesgo crediticio.