De la marche aléatoire au formalisme quantique :

Dans ce livre, nous passons en revue les éléments mathématiques fondateurs utilisés en finance afin de tester l'hypothèse de l'efficience informationnelle, et notamment l'analyse des séries temporelles: de la marche aléatoire jusqu'à arriver à l'équation de Black Scholes, concept phare de la gestion de portefeuille moderne et des marchés financiers. L'idée derrière cet examen approfondi de ces concepts mathématiques fondateurs est de comprendre où résident leurs faiblesses et les conséquences de leurs utilisations sur le marché financier. Nous tentons par la suite de corriger les bases fondamentales de ces postulats en introduisant le formalisme quantique qui semble mieux traduire les mécanismes psycho-mécaniques des marchés.

Autorentext

Assiya SHABI ist eine anerkannte Expertin in der Finanzbranche mit einer ungewöhnlichen Besonderheit: Sie verfügt über umfassende Kenntnisse der Finanzmechanismen in den Bereichen Markt- und Unternehmensfinanzierung und ist innovationsfreudig. Sie hat mehrere Rollen in der Finanzindustrie innegehabt und Vorträge in der ganzen Welt gehalten.