Derivate im Risikomanagement von Fußballunternehmen

Einerseits erzielen Fußballunternehmen im In- und Ausland seit Jahren steigende Erlöse, andererseits reißen Berichte über hoch verschuldete und kurz vor der Insolvenz stehende Clubs nicht ab. Christopher Huth überprüft die Effizienz der von den Fußballunternehmen verwendeten Strategien, um die Einnahmen unabhängiger vom sportlichen Werdegang der Clubs zu gestalten. Er schlägt mit derivativen Instrumenten Forwards, Swaps sowie Optionen erstmals eine Möglichkeit vor, die bisher noch nicht Berücksichtigung im Risikomanagement von Fußballunternehmen gefunden hat. Der Autor zeigt, dass sich Optionen als die beste Alternative zur Reduzierung des finanziellen Risikos bei Fußballunternehmen eignen.

Autorentext
Dr. Christopher Huth promovierte bei Prof. Dr. Christoph Breuer am Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule Köln.

Inhalt
Risikomanagement im Fußball; Risikoüberwälzung mittels derivativer Instrumente in Fußballunternehmen; Effizienzanalyse der Derivate in Fußballunternehmen; Derivate im Vergleich zu den bisherigen Risikosteuerungsstrategien in Fußballunternehmen