Determinanten des Liquiditätsrisikos

Banken spielen eine entscheidende Rolle für die Gesamtentwicklung eines Landes. Obwohl das Liquiditätsrisiko eines der Hauptrisiken von Geschäftsbanken ist und sich auf die Entwicklung des Finanzsystems insgesamt auswirkt, gab es bisher kaum oder gar keine Versuche, seine Determinanten in äthiopischen Geschäftsbanken zu untersuchen. Daher wurde in dieser Studie versucht, die Determinanten des Liquiditätsrisikos in äthiopischen Geschäftsbanken über einen Zeitraum von sechs Jahren (2007-2012) anhand von zehn ausgewählten Geschäftsbanken unter Verwendung von Sekundärdaten zu ermitteln. Sowohl bankspezifische als auch makroökonomische Determinanten des Liquiditätsrisikos wurden unter Verwendung des Panel-Daten-Regressionsmodells mit festen Effekten untersucht. Die Studie ergab, dass die Größe der Bank, die Kapitaladäquanz, die Abhängigkeit von externen Mitteln und die Liquidität der Vermögenswerte einen statistisch signifikanten negativen Zusammenhang mit dem Liquiditätsrisiko aufweisen. Nach dem Panel-Daten-Regressionsmodell mit festen Effekten sind jedoch die Rentabilität, das RGDP-Wachstum, die Inflation und der Kreditzinssatz keine starken Variablen, die das Liquiditätsrisiko äthiopischer Geschäftsbanken im Testzeitraum beeinflussen. Im Allgemeinen haben in dieser Studie bankspezifische Variablen einen signifikanteren Einfluss als makroökonomische Variablen.

Autorentext

Herr Yalemselam Worku hat seinen M.Sc. in Rechnungswesen und Finanzen an der Bahir Dar University in Bahir Dar, Äthiopien, erworben. Derzeit ist er Dozent am Fachbereich Rechnungswesen und Finanzen der Debre Birhan University in Debre Birhan, Äthiopien.