Die Auswirkung der Wechselkursvolatilität auf die Exporte

Ziel dieses Buches war es, die Auswirkungen der Volatilität des realen Wechselkurses zwischen dem kanadischen und dem US-amerikanischen Dollar auf die realen Exporte aus Kanada in die USA zu untersuchen. Für die Studie wurden vierteljährliche Daten aus den Jahren 1960-2017 verwendet. Zur Modellierung der Wechselkursvolatilität wurde das GARCH (1, 1) verwendet. Nachdem festgestellt wurde, dass die Variablen nicht stationär und nicht kointegriert sind, wurde ein VAR-Modell verwendet, um die kurzfristige Beziehung zwischen den Variablen anhand der Granger-Kausalität, der Impulsantwortfunktionen und der Varianzzerlegungsschätzungen zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Auswirkungen der Wechselkursvolatilität gemischte Vorzeichen haben und die Koeffizienten statistisch nicht signifikant sind.

Autorentext

Attualmente sta svolgendo un dottorato di ricerca presso l'Università Maynooth in Irlanda, sotto la supervisione del professor Gregory Connor, e si occupa di ricerca approfondita nelle aree dei regimi di cambio, della volatilità, delle crisi finanziarie, delle banche e della finanza, e del meccanismo di trasmissione dei tassi di cambio nella macroeconomia.