Die Zukunft des computergestützten Ansatzes auf den Finanzmärkten

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die agentenbasierte Modellierung, eine rechenintensive Methode zur Entwicklung und Erforschung neuartiger Wirtschafts- und Finanzmodelle. Die Komplexität der Finanzmärkte stellt eine große Herausforderung für die Spezialisten auf diesem Gebiet dar. Die herkömmliche Methode zur Bewältigung der Analyse solcher Märkte ist die Verwendung analytischer Modelle. Die analytischen Modelle weisen jedoch einige Schwierigkeiten auf, was zur Entwicklung alternativer Methoden für die Analyse solcher Märkte geführt hat. Das aufstrebende Gebiet der agentenbasierten Finanzinformatik bietet einige Möglichkeiten, einige der Einschränkungen der analytischen Modelle in Wirtschaft und Finanzen zu überwinden. Wir stellen einen agentenbasierten Modellierungsansatz zur Untersuchung komplexer Systeme vor. In diesem Kapitel werden auch einige Forschungsrichtungen vorgeschlagen, in denen agentenbasierte Modelle eine nützliche Ergänzung zu den herkömmlichen Ansätzen sein können.

Autorentext

Yosra Mefteh Rekik Promotion im Finanzwesen. Universität für Wirtschaft und Management, Sfax-Tunesien. Meine Interessengebiete umfassen Finanzmärkte, Behavioral Finance und Informatik.