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Empirical Asset Pricing Models
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8ESP5PQSQ5M
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Geliefert zwischen Fr., 21.11.2025 und Mo., 24.11.2025
Details
Positions forecastability as one of several statistical criteria for verifying model specification
Discusses cross-sectional properties of asset pricing models
Details model selection criteria and sequential model search methods
Autorentext
Jau-Lian Jeng is Professor of Finance at Azusa Pacific University, USA.
Inhalt
Part I Asset Pricing Models: Discussions and Statistical Inferences.- 1. Asset Pricing Models: Specification, Data and Theoretical Foundation.- 2. Statistical Inferences with Specification Tests.- 3. Statistical Inferences with Model Selection Criteria.- Part II The Alternative Methodology. - 4. Finding Essential Variables in Empirical Asset Pricing Models.- 5. Hypothesis Testing with Model Search.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09783030089320
- Sprache Englisch
- Auflage Softcover reprint of the original 1st edition 2018
- Größe H210mm x B148mm x T16mm
- Jahr 2019
- EAN 9783030089320
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 3030089320
- Veröffentlichung 05.01.2019
- Titel Empirical Asset Pricing Models
- Autor Jau-Lian Jeng
- Untertitel Data, Empirical Verification, and Model Search
- Gewicht 371g
- Herausgeber Springer International Publishing
- Anzahl Seiten 284
- Lesemotiv Verstehen
- Genre Betriebswirtschaft
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