Finanzrisiken in der Assekuranz

Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert.

Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.

Autorentext

Dr. Thomas Müller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft, Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie für Aktuare".

Zusammenfassung

Aus den Rezensionen:

"... Das Buch bietet eine solide und grundlegende Einführung in die Welt der Finanzrisiken in der Assekuranz und kann Aktuaren, aber auch Studierenden im Bereich Versicherungsmathematik bzw. Finanzmathematik als Grundlagenlektüre empfohlen werden." (in:risknet.de, 7. Oktober 2013)

Inhalt
Theorie und Wirklichkeit. Bewertungen.- Duration, Konvexität und Dispersion. Zinssensitivität. Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen.- Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken. Portfoliotheorie. Finanzmarktinstrumente.- Stochastische Zinsmodelle. Glossar, Lösungen und Index.