Fundamentalistische Variablen für die Preisbildung von Vermögenswerten an der Bovespa

Die Verwendung der Economática-Datenbank in einem spezifischen statistischen Modell für die Preisbildung von Vermögenswerten der staatlichen Börse von São Paulo (Bovespa) im Zeitraum zwischen 1998 und 2008, d. h. in einem 10-Jahres-Intervall der Analyse. Ziel ist es, zu bestimmen, welcher Sektor der brasilianischen Wirtschaft langfristig die beste Performance aufweist, um eine Kauf-/Verkaufsentscheidung zu treffen. Die in der Arbeit verwendeten Aktien wurden dem Bovespa-Index (Ibovespa) entnommen, um zu vermeiden, dass Unternehmen mit geringer Liquidität und/oder geringem Handelsvolumen behandelt werden.

Autorentext

Der Autor hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft und Entwicklung mit Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung von der UNESA im Jahr 2009, einen Postgraduierten-Abschluss in Militärwissenschaften von der Schule für die Verbesserung von Offizieren (EsAO) im Jahr 2012, einen Abschluss in Mathematik im Jahr 2007 und einen Bachelor-Abschluss in Militärwissenschaften von der Militärakademie von Agulhas Negras im Jahr 2004.