Konvergenztests numerischer Verfahren
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Details
Mittels einem stochastischen Differentialgleichungs-Modell ist es möglich Kursverläufe zu modellieren. Ein einfaches und weit verbreitets Modell basiert auf der wohlbekannten geometrischen Brownschen Bewegung. Dieses Modell bildet die Grundlage vieler finanzmathematischer Anwendungen. Ein solches stochastisches Differentialgleichungs-Modell ist mittels numerischer Verfahren lösbar, zum Beispiel mit den Itô-Taylor-Verfahren.
Autorentext
geb. 1988, Abitur 2007 am Gymnasium Neustadt/WN, Studium an der mathematischen Fakultät der Universität Bayreuth, Bachelor of Science in Wirtschaftsmathematik 2011
30 Tage Rückgaberecht
GarantieWeitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09783639444483
- Sprache Deutsch
- Genre Weitere Mathematik-Bücher
- Größe H220mm x B150mm x T6mm
- Jahr 2013
- EAN 9783639444483
- Format Kartonierter Einband (Kt)
- ISBN 978-3-639-44448-3
- Veröffentlichung 01.02.2013
- Titel Konvergenztests numerischer Verfahren
- Autor Dietmar Fichtner
- Untertitel Stochastische Differentialgleichungen
- Gewicht 161g
- Herausgeber AV Akademikerverlag
- Anzahl Seiten 96
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