L'impact du volant de fonds propres de Bâle III sur les activités de prêt en Europe

Ce livre étudie l'impact de la nouvelle exigence de capital introduite dans le cadre de Bâle III sur les taux de prêts bancaires et la croissance des prêts, avec une attention particulière au tampon de conservation du capital. En utilisant un modèle des moindres carrés à deux étapes pour le comportement des banques, adapté de Suturova et Teply (2013) et Chami et Cosimano (2010), ce livre identifie le choix optimal de capital pour la banque étudiée, en prédisant le changement moyen attendu dans les taux de prêt et en évaluant l'impact ultérieur de ce changement sur le volume de prêt fourni.

Autorentext

Nicola Torrisi - Risk Manager - STX Group, area di Amsterdam, Paesi Bassi.

Klappentext

Ce livre étudie l'impact de la nouvelle exigence de capital introduite dans le cadre de Bâle III sur les taux de prêts bancaires et la croissance des prêts, avec une attention particulière au tampon de conservation du capital. En utilisant un modèle des moindres carrés à deux étapes pour le comportement des banques, adapté de Suturova et Teply (2013) et Chami et Cosimano (2010), ce livre identifie le choix optimal de capital pour la banque étudiée, en prédisant le changement moyen attendu dans les taux de prêt et en évaluant l'impact ultérieur de ce changement sur le volume de prêt fourni.