Länderrisikoanalyse im Rahmen moderner Kreditrisikomodelle bei Banken

Ein schwieriges Geschäftsumfeld und neue aufsichtsrechtliche Vorgaben fördern den Einsatz quantitativer Methoden und Modelle im Kreditrisikomanagement. Bisher wurden überzeugende Weiterentwicklungen vorwiegend im Bereich des nationalen Firmenkundengeschäfts erzielt. Obwohl die Bedeutung von Länderrisiken im internationalen Kreditgeschäft unbestritten ist, wird diese Problematik entweder ausgeklammert oder es werden «Notlösungen» eingesetzt, die mit den Erfordernissen moderner Kreditrisikomodelle nicht kompatibel sind. Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag geleistet werden, Länderrisiken in die aktuelle Diskussion aufzunehmen. Hierzu wird u.a. der Forschungsbedarf beleuchtet und nach konkreten Lösungen der dringlichsten Probleme gesucht.

Autorentext
Der Autor: Markus Wadé wurde 1969 in München geboren. Nach dem Zivildienst und einer Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er Volkswirtschaft an der Uni- versität Regensburg und der Wesleyan University, USA. Von 1999 bis 2002 arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Regensburg am Lehrstuhl für Statistik, wo er auch promovierte. Neben der Lehrtätigkeit war der Autor in dieser Zeit an zahlreichen Projekten mit Banken und Sparkassen im Bereich Rating und Kreditrisikomodellierung beteiligt.

Inhalt
Aus dem Inhalt: Darstellung von Kredit- und Länderrisiken Aktueller Forschungsbedarf bei der Länderrisikoanalyse Ermittlung von Parametern des Ausfallrisikos für Länder auf der Basis von Marktdaten Integration von Länder- und Firmenkreditrisiko.