Makroökonomie und der türkische Bankensektor: Ein Zeitreihenansatz

Dieses Buch fasst die Ergebnisse einer Studie zusammen, die die Existenz langfristiger Beziehungen zwischen dem türkischen Bankenrenditeindex und makroökonomischen Variablen wie Zinssatz, realem Wechselkurs und Geldmenge untersucht. Die Studie wurde für den Zeitraum von Januar 2002 bis Dezember 2013 durchgeführt. Zur Analyse der Daten wurde die Zeitreihenanalyse verwendet. Zunächst wurde der Kointegrations-Test von Johansen und Juselius angewendet, um das Vorhandensein einer langfristigen Beziehung zwischen den ausgewählten Variablen zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten, dass während des Untersuchungszeitraums eine langfristige Beziehung zwischen den Variablen bestand. Anschließend wurde der Granger-Kausalitätstest durchgeführt, um die Kausalitätsrichtung zwischen den Variablen zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigten im Gegensatz zu früheren Studien eine unidirektionale Granger-Kausalität zwischen dem türkischen Bankrenditeindex und dem Wechselkurs.

Autorentext

Tahir Abu Awwad es un estudiante de máster graduado por la Universidad del Cercano Oriente, una de las universidades más destacadas del norte de Chipre. Se graduó con honores en el departamento de Banca y Finanzas en 2015. Sus intereses se centran en la banca, los seguros, los mercados bursátiles, la valoración de activos y las finanzas internacionales. Actualmente está cursando un doctorado.