Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken

Der Risikoaspekt im Kreditbereich gewinnt nicht zuletzt durch die Globalisierung immer mehr an Bedeutung. Doch wie können sich Banken gegen solche Kreditrisiken absichern? Das Buch gibt auf diese Frage umfassend Antwort. Marktpreis- und Ausfallrisiken werden hierbei zusammengeführt und sowohl unter betriebswirtschaftlichen als auch rechtlichen Aspekten fundiert dargestellt. Der Leser wird mit den Problematiken der Zinsänderungs-, Fremdwährungs-, Aktien- und Insolvenzrisiken vertraut gemacht und lernt dabei die Instrumente der Kreditsicherung kennen. Von ausgewiesenen Experten werden neueste Trends in der Behandlung von Ausfallrisiken vorgestellt. Diese komplexe Thematik wird praxisnah erläutert und die Theorie mit leicht nachvollziehbaren Beispielen verständlich gemacht.

Autorentext

Peter Hanker ist Leiter der Bankenbetreuung der DG Bank Zentrale Frankfurt und der Niederlassung Kassel. Namhafte Spezialisten im Bereich des Kreditrisikomanagements ergänzen das Werk mit ausgewählten Beiträgen.

Klappentext

Wie sich Banken gegen Zins-, Währungs- und Kreditrisiken absichern können, erfahren Sie von Spezialisten aus Theorie und Praxis. Dabei werden sowohl strategische Aspekte als auch das konkrete Instrumentarium unter Berücksichtigung von rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert.

Inhalt
1: Marktpreisrisiken.- 1. Risiko im Bankgeschäft.- 2. Zinsänderungsrisiko.- 3. Fremdwährungsrisiko.- 4. Aktienkursrisiko.- 5. Jahresabschluß und Lagebericht.- 6. Bankenaufsichtsrechtliche Bestimmungen.- 2: Ausfallrisiken.- A. Bedeutung des Ausfallrisikos für den Bankenerfolg Marktanalyse.- 1. Analyse der Unternehmensinsolvenzen und die Implikationen für das Risiko-Management im Kreditgeschäft.- 2. Rekonfiguration des Firmenkreditgeschäfts Exzellenz oder Exitus.- 3. Aufbau einer effektiven Portfoliosteuerung.- B. Steuerungssysteme für Kreditrisiken.- 1. Anwendung des risikobedingen Kapitalbedarfs im Kreditmanagement RAROC-System.- 2. Die kundenindividuelle Risikobewertung Conditio sine qua non einer systematischen Steuerung des Ausfallrisikos.- 3. Kreditportfoliosteuerung in der langfristigen Unternehmensfinanzierung.- 4. Risikoabhängige Preisgestaltung im Firmenkundengeschäft.- C. Risikotransformation durch Sekundärmärkte für Kreditrisiken.- 1. Kreditderivate.- 2. Securitization/Asset Backed Securities Einsatzmöglichkeiten im Rahmen des Risiko-/Portfoliomanagements.- Stichworte.