Mathematische Modelle im Finanzwesen

Studie, die sich mit der historischen Entwicklung der Verwendung der Normalverteilung in der Finanzwirtschaft befasst, die verwendeten Modelle analysiert und Verbesserungsmöglichkeiten angesichts des technologischen Fortschritts und der Notwendigkeit der Verwendung neuer Annahmen bei der mathematischen Modellierung im Finanzwesen aufzeigt. Dieses Buch gibt einen historischen Rückblick auf die erste aufgezeichnete Verwendung der Normalkurve und stellt auch eine Fallstudie mit der IBOVESPA in einem Zeitraum von 20 Jahren vor, was erwartungsgemäß zu anderen Verteilungen als der Normalverteilung führt.

Autorentext

Master in Controllership e Contabilità della FEARP/USP, MBA in Controllership e Finanza della FUNDACE/USP, Specialista in Matematica Applicata dell'UNIFRAN, laureato in matematica dell'UNESP, commercialista della FEI. Presenta un caso di studio con l'IBOVESPA in un periodo di 20 anni, da cui risultano distribuzioni diverse dalla Normale, come ci si aspettava di trovare.