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Monitoring portfolio weights by means of the Shewhart method
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C13B2DIN5VC
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Details
The distribution of asset returns may lead to structural breaks. These breaks may result in changes of the optimal portfolio weights. For a portfolio investor, the ability of timely detection of any systematic changes in the optimal portfolio weights is of a great interest. In this master thesis work, the use of the Shewhart method, as a method for detecting a sudden parameter change, the implied change in the multivariate portfolio weights and its performance is reviewed.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09783838387598
- Sprache Englisch
- Größe H220mm x B150mm x T5mm
- Jahr 2010
- EAN 9783838387598
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 3838387597
- Veröffentlichung 02.08.2010
- Titel Monitoring portfolio weights by means of the Shewhart method
- Autor Jeela Mohammadian
- Untertitel Monitoring portfolio weights
- Gewicht 119g
- Herausgeber LAP LAMBERT Academic Publishing
- Anzahl Seiten 68
- Genre Mathematik
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