Randanfangswertaufgaben mit zufälligen Anfangs- und Randbedingungen

Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der Analyse von zufälligen Diffusionsproblemen, welche beispielsweise bei der Ausbreitung von Wärme, von Schadstoffen in der Luft oder von Feuchtigkeit im Erdboden vorkommen können. Die Beschreibung derartiger Vorgänge erfolgt mittels linearer parabolischer Randanfangswertaufgaben wobei die Anfangs- und Randbedingungen als zufällig angenommen werden. Die Modellierung der zufälligen Einflüsse erfolgt über ein geeignet gewähltes stochastisches Konzept, welches dem speziellen Anforderungsprofil entspricht. Das Hauptinteresse dieses Buches liegt in der Darstellung verschiedener Lösungsstrategien für Randanfangswertaufgaben mit zufälligen Einflussgrößen basierend auf der Finite-Elemente Methode, der Fourier-Methode und der Monte-Carlo Simulation sowie der Bestimmung stochastischer Eigenschaften der erhaltenen Lösung. Des Weiteren werden alle betrachteten Methoden anhand von numerischen Beispielen veranschaulicht. Dieses Buch richtet sich an angewandte Mathematiker, Physiker und Ingenieure.

Autorentext

Anne Kandler, Dr. rer. nat., Studium der Wirtschaftsmathematik, TU Chemnitz; Promotion in angewandter Mathematik, TU Chemnitz; Research Fellow, Centre for the Evolution of Cultural Diversity, University College London

Klappentext
Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der Analyse von zufälligen Diffusionsproblemen, welche beispielsweise bei der Ausbreitung von Wärme, von Schadstoffen in der Luft oder von Feuchtigkeit im Erdboden vorkommen können. Die Beschreibung derartiger Vorgänge erfolgt mittels linearer parabolischer Randanfangswertaufgaben wobei die Anfangs- und Randbedingungen als zufällig angenommen werden. Die Modellierung der zufälligen Einflüsse erfolgt über ein geeignet gewähltes stochastisches Konzept, welches dem speziellen Anforderungsprofil entspricht. Das Hauptinteresse dieses Buches liegt in der Darstellung verschiedener Lösungsstrategien für Randanfangswertaufgaben mit zufälligen Einflussgrößen basierend auf der Finite-Elemente Methode, der Fourier-Methode und der Monte-Carlo Simulation sowie der Bestimmung stochastischer Eigenschaften der erhaltenen Lösung. Des Weiteren werden alle betrachteten Methoden anhand von numerischen Beispielen veranschaulicht. Dieses Buch richtet sich an angewandte Mathematiker, Physiker und Ingenieure.