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Reversible Diffusion
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VDN0R3FD8ED
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Geliefert zwischen Mo., 26.01.2026 und Di., 27.01.2026
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Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. In mathematics, a reversible diffusion is a specific example of a reversible stochastic process. Reversible diffusions have an elegant characterization due to the Russian mathematician Andrey Nikolaevich Kolmogorov. Kolmogorov''s characterization of reversible diffusions Let B denote a d-dimensional standard Brownian motion; let b : Rd Rd be a Lipschitz continuous vector field. Let X : [0, + ) × Rd be an It diffusion defined on a probability space ( , , P) and solving the It stochastic differential equation mathrm{d} X{t} = b(X{t}) , mathrm{d} t + mathrm{d} B{t} with square-integrable initial condition, i.e. X0 L2( , , P; Rd). Then the following are equivalent: The process X is reversible with stationary distribution on Rd. There exists a scalar potential : Rd R such that b = , has Radon Nikodym derivative frac{mathrm{d} mu (x)}{mathrm{d} x} = exp left( - 2 Phi (x) right) and int{mathbf{R}^{d}} exp left( - 2 Phi (x) right) , mathrm{d} x = 1.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786131259661
- Editor Lambert M. Surhone, Mariam T. Tennoe, Susan F. Henssonow
- Größe H220mm x B220mm
- EAN 9786131259661
- Format Fachbuch
- Titel Reversible Diffusion
- Herausgeber Betascript Publishing
- Anzahl Seiten 112
- Genre Mathematik
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