Risikoanalyse im modernen Finanzwesen

Aufgrund der zunehmenden Komplexität in der realen Welt hat die Bedeutung der Risikoanalyse in den letzten Jahren zugenommen. Die Entwicklung der Risikoanalyse hat auch von den Entwicklungen im modernen Finanzwesen profitiert. Der grundlegende finanzielle Entscheidungsprozess konzentriert sich auf die Beziehung zwischen Ertrag und Risiko, die mit jeder Investition verbunden ist. Diese Monographie zeichnet die Verwendung von Wahrscheinlichkeit und Statistik nach, um eine geeignete Grundlage für die Risikoanalyse zu schaffen, und diskutiert verschiedene Modelle, die bei der Risikoanalyse in der modernen Finanzwelt verwendet werden. Zu den besprochenen Modellen gehören Optionspreismodelle, VaR-Modelle, Kreditrisikomodelle und Simulationsmodelle. Die Diskussion schließt mit einem kurzen Abriss über die Grenzen der Modelle, die Rolle der Finanzinnovation und die jüngsten Entwicklungen in der modernen Finanzwirtschaft - Bedauertheorie, Verhaltensfinanzierung, intelligente Finanzen, die Theorie der KuU und strategische Risikobereitschaft.Künstliche Intelligenz wurde verwendet, um dieses Buch zu übersetzen.

Autorentext

Nilakantan Narasinganallur erwarb einen Master in Operations Research und Business Administration und promovierte in Finanzmanagement (Derivate). Er hat 25 Jahre Industrieerfahrung, 9 Jahre Beratung und 15 Jahre Unterricht in quantitativen Fächern - O.R., Statistik usw. Seine Forschungsinteressen umfassen Optimierung und Optionsderivate.