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Semimartingale
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High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In probability theory, a real valued process X is called a semimartingale if it can be decomposed as the sum of a local martingale and an adapted finite-variation process. Semimartingales are "good integrators", forming the largest class of processes with respect to which the It integral can be defined. The class of semimartingales is quite large (including, for example, all continuously differentiable processes, Brownian motion and Poisson processes). Submartingales and supermartingales together represent a subset of the semimartingales.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786130492755
- Editor Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
- Größe H3mm x B220mm x T150mm
- EAN 9786130492755
- Format Fachbuch
- Titel Semimartingale
- Gewicht 102g
- Herausgeber Betascript Publishing
- Anzahl Seiten 68
- Genre Mathematik
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