Statistische Methoden und Modelle für Basel II

Basel II fordert von Banken die Anpassung ihrer Eigenkapitalmenge an das eingegangene Kreditrisiko.Dieses Buch beschäftigt sich mit dem Vergleich verschiedener mathematisch-statistischerMethoden zur Ermittlung dieses Kreditrisikos auf Privatkundenebene. Nicht nur die theoretisch fundierte Auseinandersetzung mitMethoden wie unter anderem neuronalen Netzenoder Entscheidungsbäumen, sondern auch deren Umsetzung innerhalb gängiger statistischer Programmpakete sindBestandteil dieses Buches. Darüber hinaus bietet dieses Buch grundlegende Einführungen in die relevanten statistischen Programmpakete, um die Vergleicheauch ohne Vorwissen nachvollziehen zu können. Das Buch richtet sich an AnwenderInnen aus dem Bankenbereich, die gemäß Basel IIindividuelle anstatt pauschaler Kreditrisiken bestimmen möchten. Es ist auf mathematisch mittlerem Niveau geschrieben, sodass ein möglichstbreiter AnwenderInnenkreis davon profitieren kann.

Autorentext

Christoph Freudenthaler wurde am 10. November 1982 in Linz geboren, wo er an der Johannes Kepler Universität Statistik und Wirtschaftswissenschaften studierte.