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Stochastic Differential Equation
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Details
High Quality Content by WIKIPEDIA articles! A stochastic differential equation is a differential equation in which one or more of the terms is a stochastic process, thus resulting in a solution which is itself a stochastic process. Typically, SDEs incorporate white noise which can be thought of as the derivative of Brownian motion; however, it should be mentioned that other types of random fluctuations are possible, such as jump processes.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786130362638
- Editor Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
- Sprache Englisch
- Größe H220mm x B150mm x T6mm
- Jahr 2010
- EAN 9786130362638
- Format Fachbuch
- ISBN 978-613-0-36263-8
- Titel Stochastic Differential Equation
- Untertitel Differential Equation, Stochastic Process, White Noise, Brownian Motion, Jump Process, Langevin Equation, Fokker-Planck Equation
- Gewicht 177g
- Herausgeber Betascript Publishers
- Anzahl Seiten 108
- Genre Mathematik
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