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Stochastische Prozesse
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Geliefert zwischen Di., 07.04.2026 und Mi., 08.04.2026
Details
Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
Autorentext
Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank.
Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.
Inhalt
Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse.- Poisson-Prozesse.- Markov-Prozesse.- Martingale.- Brownsche Bewegungen.- Stochastische Integration.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09783658138844
- Auflage 2. Aufl. 2016
- Sprache Deutsch
- Genre Wirtschafts-Lexika
- Lesemotiv Verstehen
- Größe H240mm x B168mm x T17mm
- Jahr 2016
- EAN 9783658138844
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 978-3-658-13884-4
- Titel Stochastische Prozesse
- Autor Karsten Webel , Dominik Wied
- Untertitel Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler
- Gewicht 520g
- Herausgeber Springer Fachmedien Wiesbaden
- Anzahl Seiten 290
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