Stresstests im Bankensektor

Stresstests sind eine methodische Technik, mit der die Anfälligkeit des Finanzsystems und seiner Komponenten wie ausgewählte Portfolios oder Institutionen unter Berücksichtigung der Auswirkungen verschiedener hypothetischer Szenarien eingeschätzt wird. Es handelt sich also um eine quantitative Was-wäre-wenn-Anwendung, mit der die Auswirkungen auf Gewinne, Kapital und Cashflows des Finanzsystems ermittelt werden sollen, wenn die angenommenen Risiken eintreten und das System selbst beeinträchtigen würden. In diesem Buch veranschaulichen wir die auf das Stresstest-Framework anwendbare Methodik anhand einer praktischen Anwendung der Stresstests auf das Kreditrisiko im Bankensystem Albaniens. Ziel dieser Studie ist es, die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems unter den Umständen einer finanziellen Notlage und einer Verschlechterung der makroökonomischen Variablen zu testen. In dieser Hinsicht zielt diese Studie darauf ab, die Finanzstabilität anhand von Stresstests im albanischen Finanzsystem zu analysieren, das vorwiegend durch das Bankensystem gefährdet ist.

Autorentext

Anisa Vrenozi jest obecnie wyk adowc i pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Nowojorskim w Tiranie. Uköczy a z wyró nieniem studia licencjackie i magisterskie na kierunku finanse na Uniwersytecie Nowojorskim w Tiranie. Jej obszary specjalizacji obejmuj finanse przedsi biorstw, analiz finansow , analiz biznesow , finansowanie projektów itp.