Taktische Asset Allocation

Gegenstand dieses Buches ist die Betrachtung der
taktischen Asset Allokation. Es werden Ansätze für
die Entwicklung eines Modells zur Beurteilung des
Marktes offeriert, das Vermögensverwalter bei ihrer
Entscheidungsfindung unterstützt und die
Konsensbildung im Anlageausschuss fördert. Eingangs
werden ökonometrische Grundlagen wie Korrelations-
und Regressionsanalyse und einzelne fundamentale und
technische Faktoren erläutert. Die Analyse der
Erklärbarkeit der Aktienmarktentwicklung auf Basis
verschiedener Faktoren steht dabei im Mittelpunkt des
Buches. Neben der Validität der Faktoren werden auch
deren Verfügbarkeit und Handhabbarkeit verifiziert.
Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die
Interpretation und Evaluierung der Ergebnisse dieser
Analyse.

Autorentext

Dipl.-Betriebswirt (BA), CIIA©, ISSP®, geboren 1977 in Dresden. Studium der Bankwirtschaft an der Berufsakademie Sachsen. Nach einem Traineeprogramm im Asset Management bei einer großen deutschen Geschäftsbank arbeitete er als Fondsbetreuer, Derivatespezialist, Risikomanager und Händler bei verschiedenen deutschen Kapitalanlagegesellschaften.

Klappentext

Gegenstand dieses Buches ist die Betrachtung dertaktischen Asset Allokation. Es werden Ansätze fürdie Entwicklung eines Modells zur Beurteilung desMarktes offeriert, das Vermögensverwalter bei ihrerEntscheidungsfindung unterstützt und dieKonsensbildung im Anlageausschuss fördert. Eingangswerden ökonometrische Grundlagen wie Korrelations-und Regressionsanalyse und einzelne fundamentale undtechnische Faktoren erläutert. Die Analyse derErklärbarkeit der Aktienmarktentwicklung auf Basisverschiedener Faktoren steht dabei im Mittelpunkt desBuches. Neben der Validität der Faktoren werden auchderen Verfügbarkeit und Handhabbarkeit verifiziert.Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang dieInterpretation und Evaluierung der Ergebnisse dieserAnalyse.