Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren

Das Thema der Arbeit sind Tests auf Nichtlinearität in Zeitreihen sowie die Modellidentifikation, das heißt die Auswahl eines geeigneten nichtlinearen Modells. In den ersten beiden Teilen werden dazu die wichtigeren nichtlinearen Zeitreihenmodelle und Nichtlinearitätstest vorgestellt. Da für einige Tests keine zufriedenstellenden Verteilungsergebnisse vorliegen, wird das Bootstrap-Verfahren zum Durchführen der Tests herangezogen. Die Bootstrap-Versionen verschiedener Tests werden in einer Simulationsstudie untersucht. Der Bootstrap-Ansatz führt auch zu einem Modellidentifikationsverfahren. Dieses wird an einigen empirischen Fallbeispielen erprobt.

Autorentext

Der Autor: Meinert Mellows studierte von 1986 bis 1993 Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg. Von 1993 bis 1997 war er dort am Institut für Statistik und Ökonometrie des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Seit 1997 arbeitet er als Database Marketing Spezialist bei der Bertelsmann Club GmbH in Rheda Wiedenbrück. Promotion 1998.

Klappentext

Das Thema der Arbeit sind Tests auf Nichtlinearität in Zeitreihen sowie die Modellidentifikation, das heißt die Auswahl eines geeigneten nichtlinearen Modells. In den ersten beiden Teilen werden dazu die wichtigeren nichtlinearen Zeitreihenmodelle und Nichtlinearitätstest vorgestellt. Da für einige Tests keine zufriedenstellenden Verteilungsergebnisse vorliegen, wird das Bootstrap-Verfahren zum Durchführen der Tests herangezogen. Die Bootstrap-Versionen verschiedener Tests werden in einer Simulationsstudie untersucht. Der Bootstrap-Ansatz führt auch zu einem Modellidentifikationsverfahren. Dieses wird an einigen empirischen Fallbeispielen erprobt.

Inhalt
Aus dem Inhalt: Nichtlineare Zeitreihenmodelle - Tests auf Nichtlinearität in Zeitreihen - Bootstrap-Methoden - Modellidentifikationsverfahren für nichtlineare Zeitreihen - Empirische Fallbeispiele.