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Unit Root Test
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High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In statistics, a unit root test tests whether a time series variable is non-stationary using an autoregressive model. The most famous test is the augmented Dickey Fuller test. Another test is the Phillips Perron test. Both these tests use the existence of a unit root as the null hypothesis. In statistics and econometrics, an augmented Dickey Fuller test is a test for a unit root in a time series sample. It is an augmented version of the Dickey Fuller test for a larger and more complicated set of time series models. The augmented Dickey Fuller statistic, used in the test, is a negative number. The more negative it is, the stronger the rejection of the hypothesis that there is a unit root at some level of confidence.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786130336769
- Editor Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
- Sprache Englisch
- Größe H5mm x B220mm x T150mm
- Jahr 2010
- EAN 9786130336769
- Format Fachbuch
- ISBN 978-613-0-33676-9
- Titel Unit Root Test
- Untertitel Unit Root Test, Statistics, Mathematical Statistics, Probability Theory, Time Series, Autoregressive Model, Augmented Dickey-Fuller Test, Unit Root, Phillips-Perron Test
- Gewicht 144g
- Herausgeber Betascript Publishers
- Anzahl Seiten 96
- Genre Mathematik
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