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Value at Risk
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Details
High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In financial mathematics and financial risk management, Value at Risk (VaR) is a widely used risk measure of the risk of loss on a specific portfolio of financial assets. For a given portfolio, probability and time horizon, VaR is defined as a threshold value such that the probability that the mark-to-market loss on the portfolio over the given time horizon exceeds this value (assuming normal markets and no trading in the portfolio) is the given probability level.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786130498955
- Editor Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
- EAN 9786130498955
- Format Fachbuch
- Titel Value at Risk
- Herausgeber Betascript Publishing
- Anzahl Seiten 72
- Genre Wirtschaft
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