Volatilitätshandel auf dem russischen Aktienmarkt

Dieses Buch bietet eine Methode des Volatilitätshandels mit Futures und Optionen, die auf der Tendenz der Volatilität basiert, zu ihrem Durchschnittswert zurückzukehren. Es wurden die Muster gezeigt, die der Volatilität in allen Märkten im Allgemeinen innewohnen. Diese Eigenschaften der Volatilität wurden dann am russischen Aktienmarkt getestet. Die Idee des Volatilitätshandels wurde ebenfalls erklärt. Es wurde gezeigt, wie man ein Portfolio zusammenstellt, das aufgrund der hohen/niedrigen Volatilität des zugrundeliegenden Vermögenswerts Gewinn oder Verlust erzeugt. Es wurden zwei Handelsstrategien entwickelt. In einem hat der Trader das erwartete Volatilitätsniveau bestimmt und sich während der gesamten Handelsperiode daran gehalten. In der anderen bekam der Trader Signale auf der Basis von Überkreuzungen verschiedener in der Zeit gleitender Durchschnitte Volatilitätswerte. Diese Arbeit hat die Gewinnmöglichkeiten aufgezeigt, die nicht nur von institutionellen, sondern auch von privaten Anlegern genutzt werden können.

Autorentext
Glaznitsa, Sergej Sergey Glaznitsa wurde am 21. Juli 1986 in Tscheljabinsk geboren. Er studierte am 31. Physik- und Mathematik-Lyzeum, hat wiederholt Olympiaden in Mathematik, Physik, Programmierung und Wirtschaft gewonnen. Im Alter von 17 Jahren trat Sergey in die Staatliche Universität - Hochschule für Wirtschaft (Moskau) ein und schloss diese 2003 mit einem Master ab.