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Volatility Smile
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BAIPRGUDUET
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High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In finance, the volatility smile is a long-observed pattern in which at-the-money options tend to have lower implied volatilities than in- or out-of-the-money options. The pattern displays different characteristics for different markets and results from the probability of extreme moves. Equity options traded in American markets did not show a volatility smile before the Crash of 1987 but began showing one afterwards.Modelling the volatility smile is an active area of research in quantitative finance. Typically, a quantitative analyst will calculate the implied volatility from liquid vanilla options and use models of the smile to calculate the price of more exotic options.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786131391705
- Editor Lambert M. Surhone, Mariam T. Tennoe, Susan F. Henssonow
- Größe H5mm x B220mm x T150mm
- EAN 9786131391705
- Titel Volatility Smile
- Gewicht 144g
- Herausgeber Betascript Publishing
- Anzahl Seiten 84
- Genre Sozialwissenschaften allgemein
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