Vom Zufallsmarsch zum Quantenformalismus

In diesem Buch untersuchen wir die grundlegenden mathematischen Elemente, die in der Finanzwelt verwendet werden, um die Hypothese der Informationseffizienz zu testen, insbesondere die Zeitreihenanalyse: vom Random Walk bis hin zur Black-Scholes-Gleichung, dem wichtigsten Konzept des modernen Portfoliomanagements und der Finanzmärkte. Die Idee hinter dieser eingehenden Untersuchung dieser grundlegenden mathematischen Konzepte ist es, zu verstehen, wo ihre Schwächen liegen und welche Auswirkungen ihre Verwendung auf den Finanzmarkt hat. Anschließend versuchen wir, die fundamentalen Grundlagen dieser Postulate zu korrigieren, indem wir den Quantenformalismus einführen, der die psycho-mechanischen Mechanismen der Märkte besser wiederzugeben scheint.

Autorentext

Assiya SHABI ist eine anerkannte Expertin in der Finanzbranche mit einer ungewöhnlichen Besonderheit: Sie verfügt über umfassende Kenntnisse der Finanzmechanismen in den Bereichen Markt- und Unternehmensfinanzierung und ist innovationsfreudig. Sie hat mehrere Rollen in der Finanzindustrie innegehabt und Vorträge in der ganzen Welt gehalten.