VORHERSAGE VON AKTIENKURSEN ANHAND VON ZEITREIHEN

Das ARIMA-Modell und das EXPONENTIAL SMOOTHING-Modell für die Vorhersage von Aktienkursen wurden in diesem Buch vorgestellt. Jeder Algorithmus identifiziert den Aktiendatensatz aller fünf Institute entsprechend den Bewertungen dieser beiden Modelle. Die Testergebnisse des ARIMA-Modells zeigten, dass es Aktienkurse kurzfristig zuverlässig vorhersagen kann. Dies kann zu vorteilhaften Investitionsentscheidungen für Börsenspekulanten führen. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse kann das ARIMA-Modell mit anderen kurzfristigen Vorhersagemodellen konkurrieren. Mit der exponentiellen Glättung kann ein breites Spektrum an Frequenzwerten verwendet werden. Der Ansatz der exponentiellen Glättung wurde für eine einzelne Zeitreihe gewählt, die in Bezug auf die Auswahl der Reihenfolge einem Muster folgte. Es gibt viele bekannte Zeitreihentechniken im ARIMA. Der Entwurfsabschnitt von ARIMA war kritisch und lieferte eine nahezu gerade Linie.

Autorentext

Il Dr. K Sateesh Kumar lavora come professore assistente presso lo SNIST di Hyderabad. Le sue aree di interesse sono l'elaborazione digitale delle immagini, il telerilevamento e l'apprendimento automatico, ecc. Ha diverse pubblicazioni internazionali in riviste e conferenze rinomate.