Wetterderivate

Das Buch greift eine aktuelle Entwicklung aus dem Derivatebereich auf. Beschrieben werden die theoretischen Grundlagen, die unterschiedlichen vielfältigen Einsatzgebiete sowie die gängigen Methoden der Preisbildung von Wetterderivaten. In einem ausführlichen praktischen Teil wird die konkrete Anwendung von Wetterderivaten dargestellt - mit anschaulichen Beispielen

"Das Buch richtet sich an Unternehmen, die wetterbedingte Risiken absichern wollen, aber auch an Studierende, und erklärt auf anschauliche und praktische Weise den Einsatz dieses relativ neuen Instruments." Börsen-Zeitung, 29.12.2006

"Mit dem vorgelegten Buch schließen die Autoren eine bisher bestehende Lücke im deutschen Markt. Es ist das erste Werk, das sich ausführlich mit den Wetterderivaten auseinandersetzt und einen entscheidenden Beitrag zum besseren Verständnis dieses Finanzproduktes leistet." Die Bank, 11/2006

"[...] der gegenwärtige Stand einer [...] rasanten Entwicklung [...]." Financial Times Deutschland, 08.11.2006

"Eine Pflichtlektüre für Unternehmer, denen Mutter Natur öfter mal das Geschäft verdirbt." Der Fonds, 10/2006

Vorwort
Umfassende und klare Darstellung von Funktionsweise, Nutzen und praktischen Anwendung von Wetterderivaten

Autorentext
Christian Hee, Bankkaufmann und Diplom Betriebswirt, ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Bereich Wertpapieraufsicht / Asset Management tätig.
Lutz Hofmann, Diplom Betriebswirt, ist bei der SOKA BAU im Bereich Asset Management tätig.

Klappentext
Wetterereignisse beeinflussen den wirtschaftlichen Erfolg zahlreicher Wirtschaftszweige:
Zum Beispiel beeinflussen zu trockene oder zu feuchte, zu heiße oder zu kühle Sommer die Qualität und Quantität der Ernten in der Landwirtschaft. In einem milden Winter machen Energieversorger ein weitaus schlechteres Geschäft als in sehr kalten und langen Wintern. Eine Absicherung dieser Wetterrisiken konnte in der Vergangenheit nicht vorgenommen werden.

Erst seit Ende der 90ger Jahre besteht die Möglichkeit, sich gegen nicht katastrophale Wetterrisiken sinnvoll abzusichern. Wetterderivate bieten als Optionen, Swaps, Futures oder komplexere Optionskombinationen die Möglichkeit, wetterbedingte Risiken monetär auszugleichen.

Christian Hee und Lutz Hofmann beschreiben in dem vorliegenden Buch

• die theoretischen Grundlagen,
• die vielfältigen Einsatzgebiete sowie

• die gängigen Methoden der Preisbildung

  von Wetterderivaten. In einem ausführlichen praktischen Teil wird die konkrete Anwendung von Wetterderivaten dargestellt - mit anschaulichen Beispielen.

  Inhalt
  Finanzinstrument Wetterderivat.- Einsatzgebiete von Wetterderivaten.- Bestimmung des Exposures.- Praktische Anwendung von Wetterderivaten.- Preisbildung.- Fazit und Ausblick.