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Wiener Process
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High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In mathematics, the Wiener process is a continuous-time stochastic process named in honor of Norbert Wiener. It is often called Brownian motion, after Robert Brown. It is one of the best known Lévy processes (càdlàg stochastic processes with stationary independent increments) and occurs frequently in pure and applied mathematics, economics and physics. The Wiener process plays an important role both in pure and applied mathematics. In pure mathematics, the Wiener process gave rise to the study of continuous time martingales. It is a key process in terms of which more complicated stochastic processes can be described.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786130360832
- Genre Maths
- Editor Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
- Sprache Englisch
- Anzahl Seiten 160
- Herausgeber Betascript Publishers
- Größe H220mm x B150mm x T10mm
- Jahr 2010
- EAN 9786130360832
- Format Fachbuch
- ISBN 978-613-0-36083-2
- Titel Wiener Process
- Untertitel Stochastic Process, Norbert Wiener, Brownian Motion, Robert Brown (botanist), Lévy Process, Càdlàg, Martingale (probability theory), Potential Theory, Stochastic Calculus
- Gewicht 255g
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