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Wiener Process
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Details
High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In mathematics, the Wiener process is a continuous-time stochastic process named in honor of Norbert Wiener. It is often called Brownian motion, after Robert Brown. It is one of the best known Lévy processes (càdlàg stochastic processes with stationary independent increments) and occurs frequently in pure and applied mathematics, economics and physics. The Wiener process plays an important role both in pure and applied mathematics. In pure mathematics, the Wiener process gave rise to the study of continuous time martingales.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786130336271
- Editor Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
- Sprache Englisch
- Genre Physik & Astronomie
- Größe H220mm x B150mm x T7mm
- Jahr 2010
- EAN 9786130336271
- Format Fachbuch
- ISBN 978-613-0-33627-1
- Titel Wiener Process
- Untertitel Mathematics, Stochastic Process, Norbert Wiener, Brownian Motion, Robert Brown (Botanist), Lévy Process, Martingale (Probability Theory), Stochastic Calculus
- Gewicht 195g
- Herausgeber Betascript Publishers
- Anzahl Seiten 120
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